استنباط بیزی فرآیندهای تلاطم تصادفی ارنشتاین – النبک غیرگاووسی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده ریاضی
- نویسنده مهسا عاشوری
- استاد راهنما امیر نادری
- سال انتشار 1389
چکیده
روش مونت کارلو زنجیر مارکوفی (mcmc) را برای استنباط بیزی فرآیندهای تلاطم تصادفی ارنشتاین – النبک غیر گاووسی گسترش می دهیم. همچنین برای فرآیند تلاطم تصادفی فرآیند لوی پشت زمینه ای، پواسن مرکب در نظر گرفته می شود. در این پایان نامه در ابتدا دو روش بر اساس الگوریتم های متروپلیس – هستینگس (m-h) و گیبس، که از بهترین الگوریتم های mcmc هستند، با عنوان روش های مرکزی و غیر مرکزی ارائه می شوند. آن گاه این روش ها بر روی داده های شاخص سهام s&p برازش داده شده و دو روش با هم مقایسه می گردند
منابع مشابه
شبیه سازی و استنباط مدل تلاطم تصادفی به دست آمده از فرآیندهای لوی
فرآیند ارنشتاین-النبک به دست آمده از فرآیند لِوی را مطالعه خواهیم کرد و از آن برای مدل سازی تلاطم تصادفی در مدل بارندورف-نیلسن و شفارد استفاده خواهیم نمود. در ادامه این مدل را به مدل کلی تر غیر ارنشتاین-النبک مانند زوال توانی و ارنشتاین-النبک کسری، تعمیم خواهیم داد. به طور خاص، تلاش خواهیم کرد که ساختار همبستگی مدل تلاطم تصادفی را منعطف تر نماییم به گونه ای که در برخی از این مدل ها بتوان به ساخت...
استنباط بیزی در مدل آنالیز واریانس یکطرفه
یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل داده های حاصل از طراحی آزمایشات، تحلیل واریانس است. در تحلیل واریانس یک طرفه، هدف مقایسه میانگین چند جامعه مستقل است. در روش کلاسیک، آماره آزمون مورد استفاده، دارای توزیع $f$ مرکزی و تحت فرض مقابل دارای توزیع f با یک پارامتر نامرکزی است. در این پایان نامه ابتدا مسأله آزمون فرض تساوی میانگین ها که فرضیه ای چند پارامتری است، به مسأله آزمون فرض صفر بودن پارامتر نامرک...
15 صفحه اولاستنباط بیزی برای توزیع چوله نرمال
هنگامی که داده ها نامتقارن هستند، دیگر نمی توان از توزیع نرمال برای تحلیل آماری آنها استفاده کرد. در این حالت یک راه حل استفاده از توزیع چوله نرمال است که به دلیل ویژگیهای مناسب آن از جمله دارا بودن خواصی مشابه توزیع نرمال، در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این پایان نامه استنباط آماری این توزیع مورد نظر است. برای این منظور ابتدا روش بسامدی استنباط مورد بررسی قرار می گیرد. در ا...
15 صفحه اولاستنباط بیزی در خانواده نمایی وزنی
نمونه گیری وزنی هنگامی مناسب است که هر مشاهده با شانسی متناسب با یک تابع وزن نامنفی از اندازه آن مشاهده ثبت می شود. نمونه وزنی یک نمونه تصادفی از توزیع اصلی جامعه نیست بلکه نمونه ای تصادفی از یک توزیع جدید موسوم به توزیع وزنی است. در این پایان نامه ابتدا به معرفی توزیع وزنی پرداخته و سپس خانواده نمایی وزنی معرفی و ویژگی پایایی در این خانواده بررسی می شود. در ادامه برآورد بیزی پارامترها در خانوا...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده ریاضی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023